Неправильный способ
Казалось бы простая процедура, но выполняется ни разу не очевидным образом.

Если вы думаете, что как на рисунке сверху, то это не так.
Правильный способ

И уже потом в выпадающем списке выбираем нашу тему.

Сохраняем.
Если вы создали новую тему путем копирования дефолтной (как это делаю я, я не парюсь с дочерней темой, чтобы копировать там пофайлово, т.к. знаю, чтобы буду править много файлов), тогда не забудьте подредактировать в хедере новой темы путь к файлу стилей.
Сохраняем файл шаблона.
Очищаем кэш модификаторов.
И теперь радуемся.